暴跌时债券 在时点0有无风险债券
11-24 浏览量：62
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1、为什么2008年金融危机债券价格暴跌..债卷价格一般不是稳定的么。
虚拟经济依托实物经济..中国也一样
2、一般来说，当市场利率下跌时，债券的市场价格也会跟随下跌?
我就在这里学到不少了,希望对你有帮助啦
http://edu.nlgo.com/top/gprmzs.html
其实我觉得买蓝筹股最不好了,老说抗跌不等于不跌,而且收益跟风险不成比例,买些2线的绩优股还比他好啊
3、在股市大跌的时候债券基金却反而走好，这是什么原因造成的？
不好意思 你说的不明白
是债券基金的收益走好呢
还是债券基金的业绩走好呢
如果是债券基金的收益走好，那就说明改债券基金的操作人员素质和技巧很高。值得信赖。
如果是债券基金的业绩走好，那是因为股市大跌是的很多资金流失到债券基金中以求安全。这样资金变多他们的业绩走好
4、为什么利率上行的时候，债券价格会下跌?
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5、零息债券公式
假设一年期即期利率为8%，一年后的一年期远期利率为10%，两年后的一年期远期利率为11%，三年后 的一年期利率为11%，则零息债券的（）
A、1年期即期利率为8.00%
B、2年期即期利率为9.50%
C、3年期即期利率为9.66%
D、4年期即期利率为9.99%
答案：ACD
6、无风险零息债券是什么，为什么说通常情况下，到期收益率曲线就是无风险零息债券的曲线？？
零息债券无票面利息，折价发行。
也就是说票面价格为100元的债券，发行后，债务人只会收了低于100元的钱。债券期限长，能融到了钱就越少。债券到期后债务人仍需要向债权人支付100元的资金。
折价去掉的部分就相当于债务人付给债权人的利息。
折价多少由市场收益率决定。假设当前市场收益率4%,债券期限为1年。那么零息债券发行价就应该是100/(1+4%)=96.15元。
之后如果市场收益率发生了改变，那么改债券的市场价也会跟随有所变动。
7、在利率期限结构中，书上说:在某个时点，0息票债券的到期收益率等于该时期的利率，所以可以用收益率表示
在市场均衡时，零息债券的到期收益率等于市场利率。市场利率即即期利率，而利率的期限结构是即期利率随到期时限的变化关系。因此此时可以用到期收益率表示利率期限结构。此处利率是市场利率，收益率是到期收益率。零息债券的收益率等于利率是因为市场供求均衡，对该零息债正确定价了。
